PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с FB2A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBL с FB2A.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Meta Platforms Inc (FB2A.DE).

FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FBL и FB2A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Meta Platforms Inc (FB2A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBL и FB2A.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-28.82%0.50%112.72%341.59%-1.22%
FB2A.DE
Meta Platforms Inc		-12.97%11.53%65.78%200.94%-2.28%
Разные валюты инструментов

FBL торгуется в USD, в то время как FB2A.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FB2A.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у FB2A.DE с доходностью -12.97%.

FBL

1 день
-1.70%
1 месяц
-25.03%
С начала года
-28.82%
6 месяцев
-44.48%
1 год
-24.41%
3 года*
43.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

FB2A.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
-12.34%
С начала года
-12.97%
6 месяцев
-20.51%
1 год
-2.09%
3 года*
39.83%
5 лет*
14.00%
10 лет*
17.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Meta Platforms Inc

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с FNGU
Часто сравнивают с FB2A.DE:
FB2A.DE с VVSM.DEFB2A.DE с SPYFB2A.DE с AMZN

Доходность на риск

FBL vs. FB2A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 55
Ранг коэф-та Мартина
FB2A.DE
Ранг доходности на риск FB2A.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FB2A.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FB2A.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FB2A.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FB2A.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FB2A.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c FB2A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Meta Platforms Inc (FB2A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLFB2A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

-0.06

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

0.20

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.15

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

0.39

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. FB2A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FB2A.DE равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и FB2A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLFB2A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.06

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.55

+0.55

Корреляция

Корреляция между FBL и FB2A.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и FB2A.DE

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FB2A.DE в 0.31%

TTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.91%2.07%0.00%51.58%
FB2A.DE
Meta Platforms Inc		0.31%0.28%0.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBL и FB2A.DE

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки FB2A.DE в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и FB2A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FBLFB2A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-72.11%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-32.82%

-28.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.87%

-29.44%

-24.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-14.75%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.58%

13.71%

+13.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и FB2A.DE

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Meta Platforms Inc (FB2A.DE) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FB2A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBLFB2A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.11%

12.92%

+14.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.93%

24.98%

+28.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.45%

37.08%

+42.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.79%

41.65%

+29.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.79%

36.74%

+34.05%