PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIOX с RYOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIOX с RYOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) and RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBIOX returned 9.09%/yr vs 8.43%/yr for RYOIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FBIOX charges 0.69%/yr vs 1.36%/yr for RYOIX.

Доходность

Сравнение доходности FBIOX и RYOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у RYOIX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции FBIOX превзошли акции RYOIX по среднегодовой доходности: 9.09% против 8.43% соответственно.

FBIOX

1 день
-3.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.21%
1 год
42.15%
3 года*
15.71%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.09%

RYOIX

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.44%
1 год
37.64%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIOX и RYOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		0.03%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		3.07%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%

Correlation

The correlation between FBIOX and RYOIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.96

The correlation between FBIOX and RYOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Rydex Biotechnology Fund

Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX
Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с FBDIXRYOIX с ETIHXRYOIX с RYTNXRYOIX с SHSSXRYOIX с FHCCX

Доходность на риск

FBIOX vs. RYOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIOX c RYOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBIOXRYOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.02

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.93

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

4.63

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.24

16.65

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIOX vs. RYOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYOIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и RYOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBIOXRYOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и RYOIX

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.98%, примерно равная максимальной просадке RYOIX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и RYOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIOXRYOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-74.43%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.43%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-23.47%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-33.66%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-33.66%

-15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-4.48%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-27.64%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.34%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и RYOIX

Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIOXRYOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.58%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

14.84%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

19.35%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

21.22%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

23.23%

+3.02%

Сравнение комиссий FBIOX и RYOIX

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RYOIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и RYOIX

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности RYOIX в 12.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.72%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		12.19%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FBIOX and RYOIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBIOX has higher volatility (7.50%) compared to RYOIX (6.58%). In terms of maximum drawdown, FBIOX dropped -71.98% vs RYOIX's -74.43%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIOX и RYOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор