Сравнение FBIOX с FBTCX
FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) and FBTCX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FBIOX returned 11.69%/yr vs 11.82%/yr for FBTCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FBIOX charges 0.69%/yr vs 1.75%/yr for FBTCX.
Доходность
Сравнение доходности FBIOX и FBTCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIOX показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у FBTCX с доходностью 11.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBIOX имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции FBTCX немного впереди с 11.82%.
FBIOX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 58.91%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 11.69%
FBTCX
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 63.57%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам FBIOX и FBTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 11.03% | 36.38% | 7.26% | 10.09% | -15.87% | -12.26% | 38.62% | 36.12% | -10.92% | 27.87% |
FBTCX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C | 11.67% | 38.48% | -2.00% | 9.86% | -8.64% | -3.72% | 31.17% | 24.82% | -4.55% | 24.81% |
Correlation
The correlation between FBIOX and FBTCX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г. | 0.99 |
The correlation between FBIOX and FBTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIOX vs. FBTCX — Ранг доходности на риск
FBIOX
FBTCX
Сравнение FBIOX c FBTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBIOX | FBTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 6.97 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.32 | 19.09 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBIOX и FBTCX
Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки FBTCX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FBTCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIOX | FBTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -64.04% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.04% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | -37.26% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.87% | -37.26% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -39.37% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -23.04% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.29% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIOX и FBTCX
Текущая волатильность для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) составляет 8.04%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIOX | FBTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 9.23% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 18.04% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 23.23% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 23.84% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 24.56% | +1.70% |
Сравнение комиссий FBIOX и FBTCX
FBIOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FBTCX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIOX и FBTCX
Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FBTCX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 6.06% | 2.47% | 1.21% | 0.45% | 0.00% | 14.48% | 19.46% | 8.89% | 11.18% | 1.41% | 3.42% | 6.71% |
FBTCX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C | 1.51% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.50% | 9.78% | 7.92% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FBIOX and FBTCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBTCX has higher volatility (9.23%) compared to FBIOX (8.04%). In terms of maximum drawdown, FBIOX dropped -71.98% vs FBTCX's -64.04%.
FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIOX и FBTCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор