PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBIIX с PSKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIIX с PSKIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) and PSKIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)) are both mutual funds - FBIIX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Diversified Index (Hedged USD), while PSKIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, FBIIX returned 0.50%/yr vs 7.28%/yr for PSKIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FBIIX charges 0.06%/yr vs 0.65%/yr for PSKIX.

Доходность

Сравнение доходности FBIIX и PSKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIIX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у PSKIX с доходностью 9.89%.

FBIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
0.05%
С начала года
0.60%
1 год
1.93%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.50%
10 лет*
—

PSKIX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
6.15%
С начала года
9.89%
1 год
23.41%
3 года*
14.52%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIIX и PSKIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		0.60%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		9.89%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%11.08%

Correlation

The correlation between FBIIX and PSKIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.16

Over the past year, FBIIX and PSKIX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Bond Index Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с BNDFBIIX с FXAIX
Часто сравнивают с PSKIX:
PSKIX с PISIXPSKIX с FSPGXPSKIX с PEFIXPSKIX с ANDIXPSKIX с VTIAXPSKIX с IEFAPSKIX с EPDIX

Доходность на риск

FBIIX vs. PSKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIIX c PSKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBIIXPSKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.53

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.30

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.88

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

6.23

-4.38

FBIIX vs. PSKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PSKIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIIX и PSKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBIIX и PSKIX

Максимальная просадка FBIIX за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки PSKIX в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIIX и PSKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIIXPSKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-64.91%

+51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-12.24%

+9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.78%

-16.98%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-33.21%

+19.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.75%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-10.82%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.68%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIIX и PSKIX

Текущая волатильность для Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) составляет 0.91%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIIXPSKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

4.15%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

12.88%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

15.05%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

16.01%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

15.49%

-12.08%

Сравнение комиссий FBIIX и PSKIX

FBIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PSKIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIIX и PSKIX

Дивидендная доходность FBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности PSKIX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.25%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		3.52%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%

Часто задаваемые вопросы

FBIIX and PSKIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSKIX has higher volatility (4.15%) compared to FBIIX (0.91%). In terms of maximum drawdown, FBIIX dropped -13.79% vs PSKIX's -64.91%.

PSKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIIX и PSKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор