Сравнение FBDIX с ETIHX
FBDIX (Franklin Biotechnology Discovery Fund) and ETIHX (Eventide Healthcare & Life Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBDIX returned 9.96%/yr vs 11.89%/yr for ETIHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FBDIX charges 1.06%/yr vs 1.30%/yr for ETIHX.
Доходность
Сравнение доходности FBDIX и ETIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDIX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у ETIHX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции FBDIX уступали акциям ETIHX по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.89% соответственно.
FBDIX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 62.78%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 9.96%
ETIHX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам FBDIX и ETIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDIX Franklin Biotechnology Discovery Fund | 1.97% | 52.68% | 15.37% | 18.40% | -12.65% | -27.58% | 29.85% | 49.11% | -15.77% | 18.83% |
ETIHX Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | -6.48% | 56.73% | -10.13% | 11.01% | -19.62% | -16.87% | 37.12% | 58.74% | -0.27% | 45.83% |
Correlation
The correlation between FBDIX and ETIHX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between FBDIX and ETIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDIX vs. ETIHX — Ранг доходности на риск
FBDIX
ETIHX
Сравнение FBDIX c ETIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBDIX | ETIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 3.94 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.71 | 13.14 | +9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDIX | ETIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.08 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FBDIX и ETIHX
Максимальная просадка FBDIX за все время составила -71.44%, что больше максимальной просадки ETIHX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDIX и ETIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDIX | ETIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.44% | -55.11% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -12.50% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.22% | -33.23% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -49.27% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -55.11% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -9.94% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.74% | -17.98% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.74% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDIX и ETIHX
Текущая волатильность для Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) составляет 8.57%, в то время как у Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что FBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDIX | ETIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 9.64% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | 18.82% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 23.73% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 27.85% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 28.40% | -2.08% |
Сравнение комиссий FBDIX и ETIHX
FBDIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ETIHX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDIX и ETIHX
Дивидендная доходность FBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, тогда как ETIHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIHX Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.78% | 3.49% | 2.08% | 7.33% | 1.28% | 0.00% | 1.22% |
FBDIX Franklin Biotechnology Discovery Fund | 10.60% | 10.81% | 19.53% | 0.00% | 0.13% | 0.98% | 14.50% | 18.77% | 3.72% | 2.39% | 4.57% | 8.42% |
Часто задаваемые вопросы
FBDIX and ETIHX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETIHX has higher volatility (9.64%) compared to FBDIX (8.57%). In terms of maximum drawdown, FBDIX dropped -71.44% vs ETIHX's -55.11%.
FBDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDIX и ETIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор