PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBDAX с BCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBDAX с BCPIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FBDAX (Franklin Total Return Fund) and BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, FBDAX returned 1.75%/yr vs 1.76%/yr for BCPIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FBDAX charges 0.63%/yr vs 0.30%/yr for BCPIX.

Доходность

Сравнение доходности FBDAX и BCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBDAX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью 0.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBDAX имеют среднегодовую доходность 1.75%, а акции BCPIX немного впереди с 1.76%.

FBDAX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.96%
1 год
5.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.75%

BCPIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.15%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.77%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBDAX и BCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBDAX
Franklin Total Return Fund		0.57%7.17%2.00%6.00%-14.70%-0.59%7.39%9.78%-1.56%3.71%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		0.04%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.45%2.74%

Correlation

The correlation between FBDAX and BCPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.83

The correlation between FBDAX and BCPIX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Total Return Fund

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FBDAX:
FBDAX с ITOTFBDAX с FRDPXFBDAX с GUGAXFBDAX с EMOFBDAX с HOBIXFBDAX с ARINXFBDAX с FKINX
Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с JCPUXBCPIX с AAIIXBCPIX с EINFXBCPIX с ARINXBCPIX с GUGAXBCPIX с AMFIXBCPIX с HOBIX

Доходность на риск

FBDAX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDAX
Ранг доходности на риск FBDAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDAX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBDAXBCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.10

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.65

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.49

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

4.56

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBDAX vs. BCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBDAX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCPIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDAX и BCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBDAXBCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.33

+0.55

Просадки

Сравнение просадок FBDAX и BCPIX

Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и BCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBDAXBCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-22.43%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.63%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-5.44%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-15.19%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-15.19%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.17%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-4.25%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.86%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDAX и BCPIX

Franklin Total Return Fund (FBDAX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBDAXBCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.28%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.62%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

3.61%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

5.09%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

4.17%

+0.92%

Сравнение комиссий FBDAX и BCPIX

FBDAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDAX и BCPIX

Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности BCPIX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.22%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%
FBDAX
Franklin Total Return Fund		4.53%4.37%4.05%3.36%3.56%2.48%3.18%4.12%3.03%2.30%1.85%3.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FBDAX and BCPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBDAX has higher volatility (1.39%) compared to BCPIX (1.28%). In terms of maximum drawdown, FBDAX dropped -20.02% vs BCPIX's -22.43%.

FBDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBDAX и BCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор