Сравнение FBDAX с AMFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Total Return Fund (FBDAX) и AAMA Income Fund (AMFIX).
FBDAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FBDAX и AMFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBDAX и AMFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | -0.59% | 7.17% | 2.00% | 6.00% | -14.70% | -0.59% | 7.39% | 9.78% | -1.56% | 0.18% |
AMFIX AAMA Income Fund | 0.25% | 3.74% | 3.48% | 3.84% | -6.26% | -1.37% | 2.24% | 2.47% | 0.89% | -0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FBDAX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.25%.
FBDAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.77%
AMFIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBDAX и AMFIX
FBDAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.
Доходность на риск
FBDAX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск
FBDAX
AMFIX
Сравнение FBDAX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBDAX | AMFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 3.10 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 5.02 | -3.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.70 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.08 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 20.23 | -15.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDAX | AMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.10 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.34 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.57 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FBDAX и AMFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDAX и AMFIX
Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности AMFIX в 2.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | 4.12% | 4.37% | 4.05% | 3.36% | 3.56% | 2.48% | 3.18% | 4.12% | 3.03% | 2.30% | 1.85% | 3.56% |
AMFIX AAMA Income Fund | 2.22% | 2.08% | 2.44% | 1.70% | 0.83% | 0.57% | 0.83% | 1.24% | 1.24% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBDAX и AMFIX
Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и AMFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBDAX | AMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -9.35% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -0.74% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.02% | -8.91% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.45% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -2.06% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.15% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDAX и AMFIX
Franklin Total Return Fund (FBDAX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что FBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBDAX | AMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.46% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 0.72% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 0.98% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 2.16% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 1.75% | +3.31% |