PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCKX с FSRKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCKX с FSRKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCKX (Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z) and FSRKX (Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past year, FBCKX returned 45.08% vs 16.83% for FSRKX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FBCKX charges 0.61%/yr vs 0.51%/yr for FSRKX.

Доходность

Сравнение доходности FBCKX и FSRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCKX показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у FSRKX с доходностью 8.80%.

FBCKX

1 день
0.76%
1 месяц
9.11%
С начала года
18.59%
6 месяцев
19.80%
1 год
45.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.07%
1 год
16.83%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCKX и FSRKX

2026 (YTD)20252024
FBCKX
Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z		18.59%19.99%7.26%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		8.80%10.59%-1.31%

Correlation

The correlation between FBCKX and FSRKX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г.

0.23

The correlation between FBCKX and FSRKX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Часто сравнивают с FBCKX:
FBCKX с FCNTXFBCKX с FCSRXFBCKX с DMAFBCKX с HEQFBCKX с CSTAXFBCKX с EKBAXFBCKX с FIQDX
Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FADMXFSRKX с FFRHXFSRKX с QBDSXFSRKX с MACAXFSRKX с TPDAX

Доходность на риск

FBCKX vs. FSRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCKX
Ранг доходности на риск FBCKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCKX c FSRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCKXFSRKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.61

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
5.11

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.73

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

8.79

-5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

32.89

-17.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCKX vs. FSRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCKX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRKX равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCKX и FSRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCKXFSRKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.61

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.93

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FBCKX и FSRKX

Максимальная просадка FBCKX за все время составила -27.06%, что больше максимальной просадки FSRKX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCKX и FSRKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCKXFSRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.06%

-19.93%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-1.93%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.21%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.51%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCKX и FSRKX

Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что FBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCKXFSRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.33%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

3.67%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

4.71%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

6.94%

+16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

7.79%

+16.13%

Сравнение комиссий FBCKX и FSRKX

FBCKX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSRKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCKX и FSRKX

Дивидендная доходность FBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FSRKX в 4.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FBCKX
Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z		1.60%1.90%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.25%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%

Часто задаваемые вопросы

FBCKX and FSRKX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCKX has higher volatility (4.14%) compared to FSRKX (1.33%). In terms of maximum drawdown, FBCKX dropped -27.06% vs FSRKX's -19.93%.

FSRKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCKX и FSRKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор