PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCGX с PHIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCGX с PHIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX).

FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и PHIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCGX и PHIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		-1.31%8.60%6.81%12.83%-11.96%4.07%5.37%14.96%-2.47%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у PHIYX с доходностью -1.31%.

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

PHIYX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.80%
3 года*
7.49%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

PIMCO High Yield Fund

Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX
Часто сравнивают с PHIYX:
PHIYX с UUPPHIYX с FSTGXPHIYX с FSIGXPHIYX с FSRKXPHIYX с DODIXPHIYX с BSVPHIYX с USHY

Сравнение комиссий FBCGX и PHIYX

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PHIYX в 0.56%.

PHIYX
PIMCO High Yield Fund
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Доходность на риск

FBCGX vs. PHIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PHIYX
Ранг доходности на риск PHIYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIYX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCGX c PHIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGXPHIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.63

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.35

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.07

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

8.46

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCGX vs. PHIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHIYX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и PHIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGXPHIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.30

-0.54

Корреляция

Корреляция между FBCGX и PHIYX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и PHIYX

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности PHIYX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		5.84%6.19%6.18%5.62%6.01%4.53%4.55%5.04%5.63%5.11%5.37%8.79%

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и PHIYX

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки PHIYX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и PHIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCGXPHIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-32.73%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-3.00%

-10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-15.74%

-26.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-1.84%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-2.18%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.73%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и PHIYX

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с PIMCO High Yield Fund (PHIYX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCGXPHIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

1.46%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

2.40%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

3.77%

+21.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

5.25%

+19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

5.62%

+19.38%