PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCGX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCGX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCGX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-14.41%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FBCGX и FZILX

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FBCGX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCGX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.74

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.32

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.44

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

9.45

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCGX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.74

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.49

+0.26

Корреляция

Корреляция между FBCGX и FZILX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и FZILX

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FZILX в 2.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и FZILX

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCGXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-34.37%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-11.24%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-29.87%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-8.57%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-6.80%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.90%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и FZILX

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 7.92% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCGXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.90%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

11.25%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

16.44%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

15.33%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

17.30%

+7.70%