PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAOX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAOX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FBAOX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAOX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAOX и FRGAX

2026 (YTD)20252024
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		-1.84%14.81%4.65%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, FBAOX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

FBAOX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FBAOX:
FBAOX с JABAXFBAOX с EPGAXFBAOX с FYMIXFBAOX с IOEZXFBAOX с EKBAXFBAOX с FXAIXFBAOX с TSAIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAX

Сравнение комиссий FBAOX и FRGAX

FBAOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FBAOX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAOX
Ранг доходности на риск FBAOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAOX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAOX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAOXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.93

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.74

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

7.96

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAOX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAOX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAOXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.27

-0.27

Корреляция

Корреляция между FBAOX и FRGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAOX и FRGAX

Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		5.50%5.40%6.01%0.00%0.00%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%

Просадки

Сравнение просадок FBAOX и FRGAX

Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAOXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.61%

-11.77%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.53%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.02%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-1.62%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.87%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAOX и FRGAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) составляет 4.18%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAOXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.51%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

7.04%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.09%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

10.33%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

10.33%

+1.39%