Сравнение FBAL.NEO с ZGRO.TO
FBAL.NEO (Fidelity All-in-One Balanced ETF) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both exchange-traded funds - FBAL.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while ZGRO.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, FBAL.NEO returned 10.06%/yr vs 15.63%/yr for ZGRO.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBAL.NEO charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for ZGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности FBAL.NEO и ZGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у ZGRO.TO с доходностью 10.99%.
FBAL.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
ZGRO.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и ZGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 7.72% | 12.92% | 19.42% | 13.96% | -9.60% | 11.51% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 10.99% | 18.65% | 25.70% | 20.36% | -5.92% | 17.70% |
Correlation
The correlation between FBAL.NEO and ZGRO.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between FBAL.NEO and ZGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBAL.NEO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск
FBAL.NEO
ZGRO.TO
Сравнение FBAL.NEO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBAL.NEO | ZGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.75 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 14.66 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBAL.NEO и ZGRO.TO
Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и ZGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBAL.NEO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -24.67% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -6.87% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.29% | -11.60% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.23% | -16.21% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -2.37% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -2.49% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.76% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAL.NEO и ZGRO.TO
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 2.63%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBAL.NEO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 5.05% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 9.90% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.15% | 11.81% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 11.18% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 13.19% | -4.67% |
Сравнение комиссий FBAL.NEO и ZGRO.TO
FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAL.NEO и ZGRO.TO
Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ZGRO.TO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.50% | 1.61% | 1.42% | 1.71% | 1.57% | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 2.24% | 3.38% | 5.76% | 6.81% | 7.63% | 6.65% | 7.47% | 6.95% |
Часто задаваемые вопросы
FBAL.NEO and ZGRO.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for FBAL.NEO.
FBAL.NEO is categorized as Diversified Portfolio, while ZGRO.TO is Global Allocation. They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 0.40% for FBAL.NEO and 0.18% for ZGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для FBAL.NEO и ZGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор