Сравнение FBAL.NEO с XGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).
FBAL.NEO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAL.NEO и XGRO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и XGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.39% | 12.92% | 19.42% | 13.96% | -7.02% | 11.50% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 1.11% | 15.59% | 19.53% | 15.01% | -11.08% | 11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у XGRO.TO с доходностью 1.11%.
FBAL.NEO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
XGRO.TO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAL.NEO и XGRO.TO
FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.
Доходность на риск
FBAL.NEO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск
FBAL.NEO
XGRO.TO
Сравнение FBAL.NEO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAL.NEO | XGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.72 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.68 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.43 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAL.NEO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.33 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между FBAL.NEO и XGRO.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAL.NEO и XGRO.TO
Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности XGRO.TO в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.59% | 1.61% | 1.42% | 1.71% | 4.48% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 1.92% | 1.92% | 1.98% | 2.22% | 1.86% | 1.66% | 1.94% | 2.21% | 7.42% | 2.04% | 2.65% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок FBAL.NEO и XGRO.TO
Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и XGRO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAL.NEO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -47.97% | +34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -9.78% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -18.40% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -3.80% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -8.56% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.21% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAL.NEO и XGRO.TO
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.90%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAL.NEO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.73% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 8.61% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 13.49% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 10.88% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 12.20% | -3.63% |