PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с VGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO).

FBAL.NEO и VGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. VGRO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и VGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		0.44%16.95%19.29%14.81%-11.19%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 0.44%.

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

VGRO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.39%
1 год
17.36%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий FBAL.NEO и VGRO.TO

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGRO.TO в 0.24%.

FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOVGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.87

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.79

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

7.78

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRO.TO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.91

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.74

+0.40

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и VGRO.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и VGRO.TO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VGRO.TO в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%0.00%0.00%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.87%1.88%2.02%2.15%2.16%1.81%1.78%2.19%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и VGRO.TO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и VGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-25.36%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-9.70%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-17.38%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.41%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.46%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.24%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и VGRO.TO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.82%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

7.75%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

12.91%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

10.53%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

12.57%

-4.00%