Сравнение FBAL.NEO с FCUQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO).
FBAL.NEO и FCUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FCUQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAL.NEO и FCUQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и FCUQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.39% | 12.92% | 19.42% | 13.96% | -7.02% | 11.50% |
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | -4.75% | 4.67% | 32.89% | 20.05% | -11.48% | 29.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у FCUQ.TO с доходностью -4.75%.
FBAL.NEO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
FCUQ.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAL.NEO и FCUQ.TO
FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FCUQ.TO в 0.35%.
Доходность на риск
FBAL.NEO vs. FCUQ.TO — Ранг доходности на риск
FBAL.NEO
FCUQ.TO
Сравнение FBAL.NEO c FCUQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAL.NEO | FCUQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.06 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.20 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.11 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 0.33 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAL.NEO | FCUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.06 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.83 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FBAL.NEO и FCUQ.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAL.NEO и FCUQ.TO
Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FCUQ.TO в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.59% | 1.61% | 1.42% | 1.71% | 4.48% | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 0.76% | 0.73% | 0.77% | 0.88% | 1.04% | 0.79% | 1.15% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FBAL.NEO и FCUQ.TO
Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки FCUQ.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и FCUQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAL.NEO | FCUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -25.36% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -12.14% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -22.73% | +8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -8.98% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -4.31% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 4.12% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAL.NEO и FCUQ.TO
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAL.NEO | FCUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.22% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 9.24% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 17.23% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 14.57% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 17.41% | -8.84% |