PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с FCSB.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBAL.NEO с FCSB.NEO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FBAL.NEO (Fidelity All-in-One Balanced ETF) and FCSB.NEO (Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FBAL.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FCSB.NEO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Corporate Bond 5% Capped Index. FBAL.NEO is actively managed, while FCSB.NEO is passively managed. Over the past 5 years, FBAL.NEO returned 9.58%/yr vs 2.93%/yr for FCSB.NEO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FBAL.NEO charges 0.40%/yr vs 0.44%/yr for FCSB.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и FCSB.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у FCSB.NEO с доходностью 1.53%.

FBAL.NEO

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
4.25%
С начала года
7.52%
1 год
15.17%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—

FCSB.NEO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.17%
С начала года
1.53%
1 год
3.94%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и FCSB.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		7.52%12.92%19.42%13.96%-9.60%11.51%
FCSB.NEO
Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF		1.53%4.15%7.55%6.81%-4.22%-1.15%

Correlation

The correlation between FBAL.NEO and FCSB.NEO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с ZBAL.TOFBAL.NEO с HDIF.TO
Часто сравнивают с FCSB.NEO:
FCSB.NEO с ZBBB.TOFCSB.NEO с VCB.TOFCSB.NEO с CBH.TOFCSB.NEO с DCBC.TOFCSB.NEO с XCBG.TOFCSB.NEO с ZCB.TOFCSB.NEO с XHB.TO

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. FCSB.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FCSB.NEO
Ранг доходности на риск FCSB.NEO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSB.NEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSB.NEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSB.NEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSB.NEO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSB.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c FCSB.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBAL.NEOFCSB.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.41

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.09

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.50

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

9.10

+1.08

FBAL.NEO vs. FCSB.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа FCSB.NEO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и FCSB.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и FCSB.NEO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки FCSB.NEO в -12.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и FCSB.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBAL.NEOFCSB.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-12.48%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-1.58%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.29%

-1.58%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.23%

-7.44%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.47%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-1.48%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.43%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и FCSB.NEO

Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOFCSB.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

0.95%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

2.15%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

2.82%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

3.32%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

4.93%

+3.60%

Сравнение комиссий FBAL.NEO и FCSB.NEO

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCSB.NEO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и FCSB.NEO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FCSB.NEO в 3.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.50%1.61%1.42%1.71%1.57%1.08%0.00%0.00%
FCSB.NEO
Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF		3.81%3.73%3.59%3.06%2.09%1.58%2.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

FBAL.NEO and FCSB.NEO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBAL.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBAL.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for FCSB.NEO.

FBAL.NEO is categorized as Diversified Portfolio, while FCSB.NEO is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.40% for FBAL.NEO and 0.44% for FCSB.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBAL.NEO и FCSB.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор