Сравнение FCSB.NEO с ZCB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) и BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO).
FCSB.NEO и ZCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSB.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond 5% Capped Index. Фонд был запущен 20 сент. 2019 г.. ZCB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada All Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCSB.NEO и ZCB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSB.NEO и ZCB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSB.NEO Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF | 0.17% | 4.15% | 7.55% | 6.81% | -4.22% | -0.81% | 6.26% | 0.82% |
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 0.01% | 3.81% | 6.60% | 8.73% | -10.20% | -2.22% | 8.33% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSB.NEO показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у ZCB.TO с доходностью 0.01%.
FCSB.NEO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
ZCB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSB.NEO и ZCB.TO
FCSB.NEO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ZCB.TO в 0.17%.
Доходность на риск
FCSB.NEO vs. ZCB.TO — Ранг доходности на риск
FCSB.NEO
ZCB.TO
Сравнение FCSB.NEO c ZCB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) и BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSB.NEO | ZCB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.53 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.71 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.85 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 2.60 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSB.NEO | ZCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.53 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.36 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FCSB.NEO и ZCB.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSB.NEO и ZCB.TO
Дивидендная доходность FCSB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности ZCB.TO в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSB.NEO Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF | 3.80% | 3.73% | 3.59% | 3.06% | 2.09% | 1.58% | 2.34% | 0.38% | 0.00% |
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 4.11% | 4.00% | 3.84% | 3.89% | 3.62% | 3.13% | 2.97% | 3.12% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок FCSB.NEO и ZCB.TO
Максимальная просадка FCSB.NEO за все время составила -12.48%, что меньше максимальной просадки ZCB.TO в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSB.NEO и ZCB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSB.NEO | ZCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.48% | -15.70% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -2.55% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.44% | -14.20% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.98% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -3.76% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.83% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSB.NEO и ZCB.TO
Текущая волатильность для Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) составляет 1.24%, в то время как у BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что FCSB.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSB.NEO | ZCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.68% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 2.55% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 3.88% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 5.14% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.43% | -0.43% |