PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с FCID.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с FCID.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO).

FBAL.NEO и FCID.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FCID.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International High Dividend Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и FCID.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и FCID.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		8.65%30.48%9.16%15.21%4.07%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у FCID.TO с доходностью 8.65%.

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

FCID.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.98%
3 года*
20.03%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Fidelity International High Dividend ETF

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO
Часто сравнивают с FCID.TO:
FCID.TO с VIDY.TOFCID.TO с FCIV.TOFCID.TO с FLVI.NEOFCID.TO с TQCD.TOFCID.TO с FCIM.NEOFCID.TO с FCGI.TOFCID.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий FBAL.NEO и FCID.TO

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCID.TO в 0.45%.

FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. FCID.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FCID.TO
Ранг доходности на риск FCID.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCID.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCID.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCID.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCID.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCID.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c FCID.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOFCID.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.71

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.28

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.10

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

9.78

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. FCID.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCID.TO равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и FCID.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOFCID.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.54

+0.60

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и FCID.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и FCID.TO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FCID.TO в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%0.00%0.00%
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		3.25%3.61%4.16%4.49%5.08%3.30%3.78%3.82%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и FCID.TO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки FCID.TO в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и FCID.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOFCID.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-34.49%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-12.84%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-19.68%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.09%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-5.77%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.79%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и FCID.TO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOFCID.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.19%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

10.02%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

16.45%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

13.01%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

16.80%

-8.23%