Сравнение FAZ с BNP.PA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и BNP Paribas SA (BNP.PA).
FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FAZ и BNP.PA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 4.33% | 70.31% | -5.26% | 29.71% | -11.60% | 37.80% | -11.19% | 40.83% | -36.18% | 22.32% |
Разные валюты инструментов
FAZ торгуется в USD, в то время как BNP.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у BNP.PA с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям BNP.PA по среднегодовой доходности: -43.12% против 13.23% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
BNP.PA
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
FAZ
BNP.PA
Сравнение FAZ c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.93 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.36 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.20 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 5.77 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.93 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.57 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.40 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.11 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и BNP.PA составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и BNP.PA
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности BNP.PA в 8.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 8.64% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и BNP.PA
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BNP.PA в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и BNP.PA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.43% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -19.50% | -35.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -34.11% | -54.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -59.43% | -40.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -11.40% | -88.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -20.06% | -79.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 7.34% | +34.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и BNP.PA
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с BNP Paribas SA (BNP.PA) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 10.91% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 21.90% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 30.47% | +27.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 30.66% | +25.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 32.81% | +29.31% |