PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с STK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с STK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и STK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 2.85% против 19.36% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPY

Сравнение комиссий FAX и STK

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии STK в 1.26%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Доходность на риск

FAX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.97

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.70

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

3.73

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

13.76

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа STK равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.97

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.75

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.65

-0.48

Корреляция

Корреляция между FAX и STK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и STK

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности STK в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Просадки

Сравнение просадок FAX и STK

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и STK.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-41.74%

-22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-13.59%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-36.27%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-41.74%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-4.93%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-7.47%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.69%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и STK

Текущая волатильность для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) составляет 5.67%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что FAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

10.03%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

18.08%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

25.75%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

24.85%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

25.92%

-9.47%