PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 2.85% против 7.62% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с DBELX

Сравнение комиссий FAX и GMCDX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund

Доходность на риск

FAX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

3.12

-2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

4.54

-4.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.76

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

3.55

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

17.85

-16.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа GMCDX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

3.12

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.83

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.82

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.14

Корреляция

Корреляция между FAX и GMCDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и GMCDX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности GMCDX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок FAX и GMCDX

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-68.24%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-5.69%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-26.02%

-14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-26.02%

-14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-3.56%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-17.75%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

1.14%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и GMCDX

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что FAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.27%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

3.92%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

6.72%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

11.16%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

9.31%

+7.14%