PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с DBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с DBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и DBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и DBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		-1.32%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 2.85% против 3.98% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

DBLEX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.26%
1 год
4.01%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с DBLEX:
DBLEX с DBSCXDBLEX с PELBXDBLEX с EMBDBLEX с AGEPXDBLEX с GMOQXDBLEX с PFUMXDBLEX с VEMBX

Сравнение комиссий FAX и DBLEX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

FAX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXDBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.62

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.08

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.50

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

6.46

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. DBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DBLEX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и DBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXDBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.62

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.39

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.86

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.97

-0.81

Корреляция

Корреляция между FAX и DBLEX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и DBLEX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности DBLEX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		5.14%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%

Просадки

Сравнение просадок FAX и DBLEX

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и DBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXDBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-25.43%

-38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-2.77%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-25.43%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-25.43%

-15.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-2.14%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-3.52%

-14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.64%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и DBLEX

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXDBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

0.71%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

1.46%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

2.63%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

4.53%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

4.66%

+11.79%