PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с BJBHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с BJBHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Global High Income Fund (BJBHX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. BJBHX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 17 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и BJBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Global High Income Fund (BJBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и BJBHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		-0.45%6.99%7.69%12.32%-12.63%2.98%5.32%14.32%-5.59%8.68%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у BJBHX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям BJBHX по среднегодовой доходности: 2.85% против 4.57% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

BJBHX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.50%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

abrdn Global High Income Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с BJBHX:
BJBHX с FAGIXBJBHX с FHYSXBJBHX с NLYBJBHX с ADVDXBJBHX с STKBJBHX с ABEMXBJBHX с FAHCX

Сравнение комиссий FAX и BJBHX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии BJBHX в 1.03%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
BJBHX
abrdn Global High Income Fund

Доходность на риск

FAX vs. BJBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BJBHX
Ранг доходности на риск BJBHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJBHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJBHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJBHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJBHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJBHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c BJBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Global High Income Fund (BJBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXBJBHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.58

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.08

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.60

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

6.12

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. BJBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BJBHX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и BJBHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXBJBHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.58

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.64

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.90

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.33

-1.16

Корреляция

Корреляция между FAX и BJBHX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и BJBHX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности BJBHX в 6.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		6.38%6.36%6.08%5.02%7.45%4.60%4.35%5.37%5.62%3.69%4.97%6.16%

Просадки

Сравнение просадок FAX и BJBHX

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки BJBHX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и BJBHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXBJBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-28.45%

-35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-3.52%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-17.77%

-22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-22.82%

-17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-1.96%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-3.28%

-14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.92%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и BJBHX

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с abrdn Global High Income Fund (BJBHX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что FAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJBHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXBJBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

1.45%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

2.10%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

3.67%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

4.33%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

5.07%

+11.38%