PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с ATOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с ATOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и ATOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и ATOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		0.35%3.33%3.14%3.27%0.87%-0.04%0.88%1.40%1.54%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции FAX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 2.85% против 1.73% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

ATOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.95%
3 года*
3.07%
5 лет*
2.17%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с ATOIX:
ATOIX с NPVATOIX с COLTXATOIX с CBTAXATOIX с NMTRXATOIX с NRKATOIX с MYIATOIX с VMLUX

Сравнение комиссий FAX и ATOIX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

FAX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ATOIX
Ранг доходности на риск ATOIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXATOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

3.34

-3.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

16.90

-16.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

10.74

-9.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

32.23

-31.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

91.90

-90.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. ATOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ATOIX равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и ATOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXATOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

3.34

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

2.69

-2.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

2.24

-2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.45

-2.29

Корреляция

Корреляция между FAX и ATOIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и ATOIX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности ATOIX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		2.90%3.27%3.09%3.02%1.07%0.06%0.88%1.39%1.42%2.20%0.61%0.52%

Просадки

Сравнение просадок FAX и ATOIX

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и ATOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXATOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-1.46%

-62.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-0.10%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-0.37%

-40.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-0.43%

-40.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-0.10%

-9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-0.06%

-17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.03%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и ATOIX

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXATOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

0.00%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

0.65%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

0.92%

+12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

0.81%

+15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

0.78%

+15.67%