PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUDX с NUSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAUDX с NUSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAUDX (Strategic Advisers Short Duration Fund) and NUSIX (Navigator Ultra Short Term Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, FAUDX returned 2.52%/yr vs 3.68%/yr for NUSIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FAUDX charges 0.26%/yr vs 0.71%/yr for NUSIX.

Доходность

Сравнение доходности FAUDX и NUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAUDX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у NUSIX с доходностью 1.56%.

FAUDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.29%
1 год
2.55%
3 года*
4.10%
5 лет*
2.52%
10 лет*
21.22%

NUSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.27%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAUDX и NUSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAUDX
Strategic Advisers Short Duration Fund		0.28%3.89%4.75%5.45%-1.41%-0.06%2.40%1.94%
NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund		1.56%4.63%5.54%5.64%1.14%0.36%1.49%1.60%

Correlation

The correlation between FAUDX and NUSIX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.15

The correlation between FAUDX and NUSIX shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Short Duration Fund

Navigator Ultra Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с FAUDX:
FAUDX с MUIIXFAUDX с TLDIXFAUDX с BUSIXFAUDX с VUGFAUDX с FSKAXFAUDX с BUBSXFAUDX с HYLB
Часто сравнивают с NUSIX:
NUSIX с SRLNNUSIX с IGSBNUSIX с ISTBNUSIX с MINTNUSIX с STIPNUSIX с CVXNUSIX с FLOT

Доходность на риск

FAUDX vs. NUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUDX
Ранг доходности на риск FAUDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUDX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUDX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NUSIX
Ранг доходности на риск NUSIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUDX c NUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUDXNUSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
6.91

-4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
29.02

-24.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

18.90

-17.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

43.25

-40.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

337.91

-325.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUDX vs. NUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUDX на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа NUSIX равного 6.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUDX и NUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUDXNUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

6.91

-4.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

4.83

-3.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

3.74

-3.32

Просадки

Сравнение просадок FAUDX и NUSIX

Максимальная просадка FAUDX за все время составила -3.86%, что больше максимальной просадки NUSIX в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUDX и NUSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAUDXNUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-2.69%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-0.10%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.00%

-0.10%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.10%

-0.80%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.08%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.01%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUDX и NUSIX

Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FAUDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAUDXNUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.18%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

0.43%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

0.63%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.60%

0.77%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

0.83%

+41.49%

Сравнение комиссий FAUDX и NUSIX

FAUDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NUSIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUDX и NUSIX

Дивидендная доходность FAUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности NUSIX в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAUDX
Strategic Advisers Short Duration Fund		3.24%3.62%4.03%3.85%1.50%0.63%1.48%131.91%2.30%1.44%1.40%0.91%
NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund		4.16%4.25%5.23%4.92%1.74%0.66%1.08%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAUDX and NUSIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAUDX has higher volatility (0.56%) compared to NUSIX (0.18%). In terms of maximum drawdown, FAUDX dropped -3.86% vs NUSIX's -2.69%.

NUSIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.91 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAUDX и NUSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор