Сравнение FAUDX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
FAUDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FAUDX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAUDX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | -0.50% | 3.89% | 4.75% | 5.45% | -1.41% | -0.06% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FAUDX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.
FAUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 21.20%
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUDX и FHCOX
FAUDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FAUDX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
FAUDX
FHCOX
Сравнение FAUDX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAUDX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 3.11 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 11.22 | -8.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 4.11 | -2.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 13.72 | -10.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 52.35 | -39.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAUDX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 3.11 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 2.31 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.30 | -1.87 |
Корреляция
Корреляция между FAUDX и FHCOX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUDX и FHCOX
Дивидендная доходность FAUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 2.60% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAUDX и FHCOX
Максимальная просадка FAUDX за все время составила -3.86%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUDX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAUDX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -0.59% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -0.30% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.10% | -0.59% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.20% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.11% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.08% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUDX и FHCOX
Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FAUDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAUDX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.18% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 0.90% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 1.32% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.41% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.26% | 1.40% | +40.86% |