Сравнение FATWX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
FATWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FATWX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FATWX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A | 0.22% | 15.82% | 7.64% | 13.18% | -16.27% | 9.60% | 13.89% | 20.00% | -5.70% | 14.98% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.98% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FATWX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FATWX имеют среднегодовую доходность 7.43%, а акции URTRX немного впереди с 7.55%.
FATWX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.43%
URTRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FATWX и URTRX
FATWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.
Доходность на риск
FATWX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
FATWX
URTRX
Сравнение FATWX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FATWX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.63 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.31 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.22 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 10.18 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FATWX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FATWX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATWX и URTRX
Дивидендная доходность FATWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности URTRX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A | 7.67% | 7.69% | 3.79% | 1.91% | 9.50% | 9.22% | 6.11% | 6.43% | 9.56% | 4.08% | 4.42% | 5.02% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.71% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок FATWX и URTRX
Максимальная просадка FATWX за все время составила -49.44%, что больше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATWX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FATWX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.44% | -34.10% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -5.29% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -19.52% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.85% | -23.56% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -3.26% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.19% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.44% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FATWX и URTRX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FATWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FATWX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.47% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 5.48% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 8.91% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 9.67% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 10.33% | -0.21% |