Сравнение FATWX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FATWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FATWX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FATWX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A | -0.37% | 15.82% | 7.64% | 13.18% | -16.27% | 9.60% | 13.89% | 20.00% | -5.70% | 14.98% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FATWX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции FATWX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 7.36% против 10.08% соответственно.
FATWX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 7.36%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FATWX и LTRIX
FATWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
FATWX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FATWX
LTRIX
Сравнение FATWX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FATWX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.54 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 6.65 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FATWX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FATWX и LTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATWX и LTRIX
Дивидендная доходность FATWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A | 7.72% | 7.69% | 3.79% | 1.91% | 9.50% | 9.22% | 6.11% | 6.43% | 9.56% | 4.08% | 4.42% | 5.02% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FATWX и LTRIX
Максимальная просадка FATWX за все время составила -49.44%, примерно равная максимальной просадке LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATWX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FATWX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.44% | -51.39% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -10.65% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -26.25% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.85% | -31.56% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -5.57% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.26% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.23% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FATWX и LTRIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) составляет 4.19%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FATWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FATWX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.45% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 8.47% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 14.51% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 14.57% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 14.79% | -4.67% |