PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATWX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FATWX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

FATWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FATWX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FATWX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FATWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A		-0.37%15.82%7.64%13.18%-16.27%9.60%13.89%6.67%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, FATWX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

FATWX

1 день
1.82%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.97%
3 года*
10.14%
5 лет*
4.53%
10 лет*
7.36%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с FATWX:
FATWX с TRRHXFATWX с FFFFXFATWX с FRQHXFATWX с PADLXFATWX с FSKAXFATWX с FCNTXFATWX с FSPSX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий FATWX и FRKMX

FATWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

FATWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

FATWX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATWX
Ранг доходности на риск FATWX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATWX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATWX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATWX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FATWXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.72

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.41

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.35

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

9.34

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FATWX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FATWX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATWX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATWXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.25

Корреляция

Корреляция между FATWX и FRKMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATWX и FRKMX

Дивидендная доходность FATWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FATWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A		7.72%7.69%3.79%1.91%9.50%9.22%6.11%6.43%9.56%4.08%4.42%5.02%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FATWX и FRKMX

Максимальная просадка FATWX за все время составила -49.44%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATWX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FATWXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.44%

-16.04%

-33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-3.42%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.85%

-16.04%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-2.44%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.64%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.86%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FATWX и FRKMX

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FATWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FATWXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.14%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

2.95%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

4.63%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

5.23%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

5.14%

+4.98%