PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATIX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FATIX с ARKVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FATIX (Fidelity Advisor Technology Fund Class I) and ARKVX (ARK Venture Fund) are both Technology Equities funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FATIX charges 0.71%/yr vs 3.50%/yr for ARKVX.

Доходность

Сравнение доходности FATIX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FATIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKVX

1 день
-0.49%
1 месяц
9.37%
С начала года
17.81%
6 месяцев
18.37%
1 год
76.22%
3 года*
38.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FATIX и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I		0.00%24.65%35.36%59.71%2.56%
ARKVX
ARK Venture Fund		17.81%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Correlation

The correlation between FATIX and ARKVX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.56

Over the past year, the correlation between FATIX and ARKVX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class I

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с FATIX:
FATIX с VITAXFATIX с VGTFATIX с TQQQFATIX с FGDMXFATIX с QQQFATIX с FXAIXFATIX с FTEC
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с BPTRXARKVX с XOVRARKVX с VOOARKVX с DXYZARKVX с ARKWARKVX с SPY

Доходность на риск

FATIX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATIX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FATIXARKVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

10.44

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

2.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

10.00

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

37.76

—

FATIX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FATIX и ARKVX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FATIXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.10%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.15%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FATIX и ARKVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FATIXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.33%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.76%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.76%

—

Сравнение комиссий FATIX и ARKVX

FATIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ARKVX в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATIX и ARKVX

Ни FATIX, ни ARKVX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I		9.75%9.75%7.19%3.74%3.32%11.43%7.31%2.50%22.35%7.93%1.52%4.46%

Часто задаваемые вопросы

FATIX and ARKVX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FATIX и ARKVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор