PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATIX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FATIX с AAIZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FATIX (Fidelity Advisor Technology Fund Class I) and AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) are both Technology Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FATIX charges 0.71%/yr vs 0.55%/yr for AAIZX.

Доходность

Сравнение доходности FATIX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FATIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAIZX

1 день
-2.93%
1 месяц
2.61%
С начала года
22.94%
6 месяцев
20.43%
1 год
51.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FATIX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I		0.00%24.65%20.03%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		22.94%41.00%33.76%

Correlation

The correlation between FATIX and AAIZX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FATIX and AAIZX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class I

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с FATIX:
FATIX с VITAXFATIX с VGTFATIX с TQQQFATIX с FGDMXFATIX с QQQFATIX с FXAIXFATIX с FTEC
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с FSPTXAAIZX с CCOYXAAIZX с TEFQXAAIZX с STK

Доходность на риск

FATIX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATIX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FATIXAAIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.30

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.85

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.18

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.47

—

FATIX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FATIX и AAIZX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FATIXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.00%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.41%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FATIX и AAIZX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FATIXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.88%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.88%

—

Сравнение комиссий FATIX и AAIZX

FATIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATIX и AAIZX

FATIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.13%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I		9.75%9.75%7.19%3.74%3.32%11.43%7.31%2.50%22.35%7.93%1.52%4.46%

Часто задаваемые вопросы

FATIX and AAIZX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FATIX и AAIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор