PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATHX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FATHX с URTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).

FATHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FATHX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FATHX и URTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FATHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A		-0.62%18.40%10.45%16.36%-17.73%13.68%16.19%25.46%-8.02%20.08%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%

Доходность по периодам

С начала года, FATHX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции FATHX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 9.45% против 7.49% соответственно.

FATHX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.53%
1 год
15.84%
3 года*
12.65%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.45%

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с FATHX:
FATHX с ^GSPCFATHX с FYTKXFATHX с URINXFATHX с FIKFXFATHX с FSPGXFATHX с FCNTXFATHX с FRKMX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO

Сравнение комиссий FATHX и URTRX

FATHX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.

FATHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

FATHX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATHX
Ранг доходности на риск FATHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATHX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATHX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FATHXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.58

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.25

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.11

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

9.81

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FATHX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FATHX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATHX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATHXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между FATHX и URTRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATHX и URTRX

Дивидендная доходность FATHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности URTRX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FATHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A		7.35%7.30%3.19%1.48%9.82%9.38%6.04%7.14%11.79%4.12%4.69%5.12%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FATHX и URTRX

Максимальная просадка FATHX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATHX и URTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FATHXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.71%

-34.10%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-6.63%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-19.52%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

-23.56%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-3.84%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-4.19%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.43%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FATHX и URTRX

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FATHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FATHXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.55%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

5.46%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

8.89%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

9.67%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

10.33%

+3.30%