PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATBP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FATBP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAT Brands Inc. (FATBP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FATBP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FATBP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FATBP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FATBP
FAT Brands Inc.		-74.14%-94.32%-22.30%7.86%-3.90%20.10%-3.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.20%

Доходность по периодам

С начала года, FATBP показывает доходность -74.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FATBP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-74.14%
6 месяцев
-94.35%
1 год
-98.30%
3 года*
-77.42%
5 лет*
-58.65%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAT Brands Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FATBP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATBP
Ранг доходности на риск FATBP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATBP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATBP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATBP: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATBP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATBP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATBP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FATBP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FATBPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.96

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.44

1.49

-3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.57

1.23

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.53

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

7.27

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FATBP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FATBP на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATBP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATBPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.96

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.70

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.56

-1.38

Корреляция

Корреляция между FATBP и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATBP и SPY

Дивидендная доходность FATBP за последние двенадцать месяцев составляет около 128.94%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FATBP
FAT Brands Inc.		128.94%133.37%21.05%13.85%13.13%11.15%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FATBP и SPY

Максимальная просадка FATBP за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATBP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FATBPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-55.19%

-43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.38%

-12.05%

-86.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.11%

-24.50%

-74.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.09%

-5.53%

-93.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.86%

-9.09%

-21.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.85%

2.54%

+73.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FATBP и SPY

Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FATBP) составляет 0.00%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FATBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FATBPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.35%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

159.94%

9.50%

+150.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.63%

19.06%

+111.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

17.06%

+50.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.12%

17.92%

+47.20%