Сравнение FAST.AS с DPST
FAST.AS (Fastned B.V.) is a stock, while DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Over the past 5 years, FAST.AS returned -12.13%/yr vs -24.37%/yr for DPST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST.AS и DPST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAST.AS торгуется в EUR, в то время как DPST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAST.AS показывает доходность 66.67%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью 17.85%.
FAST.AS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 17.04%
- С начала года
- 66.67%
- 6 месяцев
- 61.14%
- 1 год
- 64.25%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -12.13%
- 10 лет*
- —
DPST
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 56.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- -24.37%
- 10 лет*
- -14.68%
Сравнение доходности по годам FAST.AS и DPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST.AS Fastned B.V. | 66.67% | -8.11% | -18.08% | -29.43% | -21.79% | 6.51% | 238.97% | -74.33% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 17.85% | -17.07% | 23.11% | -57.12% | -51.26% | 123.89% | -78.46% | 32.70% |
Correlation
The correlation between FAST.AS and DPST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST.AS vs. DPST — Ранг доходности на риск
FAST.AS
DPST
Сравнение FAST.AS c DPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastned B.V. (FAST.AS) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAST.AS | DPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 1.48 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 3.23 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAST.AS | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.82 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.16 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FAST.AS и DPST
Максимальная просадка FAST.AS за все время составила -85.83%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST.AS и DPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST.AS | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.83% | -97.55% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -38.63% | +22.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.94% | -70.79% | +19.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -93.73% | +16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.24% | -92.75% | +25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.34% | -64.19% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 17.67% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST.AS и DPST
Текущая волатильность для Fastned B.V. (FAST.AS) составляет 16.00%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что FAST.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST.AS | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.00% | 19.08% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 47.44% | -23.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.25% | 69.27% | -33.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 88.55% | -48.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.29% | 94.32% | -34.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST.AS и DPST
FAST.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.83% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
FAST.AS Fastned B.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAST.AS and DPST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAST.AS и DPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор