Сравнение FASPX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FASPX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASPX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 3.31% | 7.76% | -2.60% | 19.93% | -7.82% | 32.65% | 7.70% | 33.85% | -17.27% | 17.34% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 5.28% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FASPX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 5.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASPX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции TCVIX немного отстают с 8.94%.
FASPX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.33%
TCVIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASPX и TCVIX
FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии TCVIX в 0.85%.
Доходность на риск
FASPX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
FASPX
TCVIX
Сравнение FASPX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASPX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.03 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.51 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.51 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASPX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FASPX и TCVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASPX и TCVIX
Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности TCVIX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 9.02% | 9.32% | 0.00% | 2.40% | 1.93% | 7.80% | 0.55% | 4.98% | 15.67% | 7.26% | 21.61% | 0.80% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 4.03% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок FASPX и TCVIX
Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASPX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.11% | -41.89% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -12.52% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.53% | -19.37% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.02% | -41.89% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -7.76% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -5.43% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.00% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASPX и TCVIX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) имеют волатильность 5.25% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASPX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.27% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 10.00% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 17.54% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 17.11% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 19.11% | +2.85% |