PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASPX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASPX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FASPX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASPX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		3.31%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FASPX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FASPX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.33% против 13.56% соответственно.

FASPX

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.96%
С начала года
3.31%
6 месяцев
7.90%
1 год
20.97%
3 года*
8.75%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.33%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ACLAXFASPX с ARFFX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FASPX и FSKAX

FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FASPX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASPX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASPXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.98

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.50

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

7.20

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASPX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASPX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASPX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASPXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.79

-0.40

Корреляция

Корреляция между FASPX и FSKAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASPX и FSKAX

Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		9.02%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FASPX и FSKAX

Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASPXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-35.01%

-35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-12.42%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-25.39%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-35.01%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.84%

-6.20%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-4.05%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.60%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FASPX и FSKAX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.25% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASPXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.52%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

9.85%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

18.69%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

17.42%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

18.44%

+3.52%