Сравнение FASPX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FASPX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASPX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 6.23% | 7.76% | -2.60% | 19.93% | -7.82% | 32.65% | 7.70% | 33.85% | -17.27% | 17.34% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FASPX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции FASPX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 9.64% против 6.07% соответственно.
FASPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.64%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASPX и CISMX
FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
FASPX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
FASPX
CISMX
Сравнение FASPX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASPX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.25 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | -0.24 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.43 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -1.04 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASPX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.25 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.08 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FASPX и CISMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASPX и CISMX
Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 8.78% | 9.32% | 0.00% | 2.40% | 1.93% | 7.80% | 0.55% | 4.98% | 15.67% | 7.26% | 21.61% | 0.80% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FASPX и CISMX
Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASPX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.11% | -33.80% | -36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -11.26% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.53% | -21.19% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.02% | -33.80% | -14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -16.58% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -6.55% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.70% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASPX и CISMX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Clarkston Partners Fund (CISMX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FASPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASPX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.49% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 12.64% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 19.91% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 17.39% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 18.22% | +3.76% |