PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASPX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASPX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FASPX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASPX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		6.23%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, FASPX показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции FASPX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.71% соответственно.

FASPX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.43%
С начала года
6.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.62%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.64%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ACLAXFASPX с NMAVX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с VMVAXARFFX с NMAVXARFFX с FMPOXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий FASPX и ARFFX

FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

FASPX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASPX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASPXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.83

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.49

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.51

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.72

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASPX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASPX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASPX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASPXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.83

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между FASPX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASPX и ARFFX

Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		8.78%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок FASPX и ARFFX

Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASPXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-57.66%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-14.20%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-24.50%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-43.22%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-5.28%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-9.49%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.66%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FASPX и ARFFX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FASPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASPXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.43%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

10.26%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

19.27%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

18.61%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

19.88%

+2.10%