PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции FASMX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.03% против 3.91% соответственно.

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с MACIXSIFAX с BDJSIFAX с STDAX

Сравнение комиссий FASMX и SIFAX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund

Доходность на риск

FASMX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.03

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.86

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

3.49

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

8.92

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.03

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.25

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.36

+0.47

Корреляция

Корреляция между FASMX и SIFAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и SIFAX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и SIFAX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-23.62%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-3.07%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-8.32%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-14.69%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-0.35%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-8.65%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.25%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и SIFAX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.04%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

3.93%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

5.30%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

5.50%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

5.16%

+4.09%