Сравнение FASEX с JLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS).
FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г.. JLS управляется Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FASEX и JLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASEX и JLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 2.64% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | 2.20% | 11.60% | 17.86% | 14.88% | -17.88% | 11.02% | -5.38% | 4.26% | -1.02% | 17.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FASEX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у JLS с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции FASEX превзошли акции JLS по среднегодовой доходности: 9.89% против 6.04% соответственно.
FASEX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 9.89%
JLS
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 6.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASEX и JLS
FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии JLS в 0.04%.
Доходность на риск
FASEX vs. JLS — Ранг доходности на риск
FASEX
JLS
Сравнение FASEX c JLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASEX | JLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.89 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 3.28 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASEX | JLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FASEX и JLS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASEX и JLS
Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности JLS в 10.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 14.29% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | 10.16% | 10.13% | 9.91% | 9.29% | 6.56% | 4.61% | 4.94% | 6.20% | 9.31% | 13.44% | 7.11% | 6.68% |
Просадки
Сравнение просадок FASEX и JLS
Максимальная просадка FASEX за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки JLS в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и JLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASEX | JLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -35.18% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -6.18% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -23.53% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -35.18% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -2.27% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -5.87% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.05% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASEX и JLS
Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FASEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASEX | JLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.50% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 6.42% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 10.48% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 10.53% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 12.40% | +7.77% |