Сравнение FASE.L с MVED.L
FASE.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)) and MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - FASE.L tracks the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index while MVED.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FASE.L returned 8.64%/yr vs 6.75%/yr for MVED.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASE.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for MVED.L.
Доходность
Сравнение доходности FASE.L и MVED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FASE.L торгуется в GBp, в то время как MVED.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FASE.L показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у MVED.L с доходностью 5.35%.
FASE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
MVED.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 3.77%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FASE.L и MVED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 5.03% | 20.17% | 9.31% | 4.95% | -2.71% | 15.34% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 5.35% | 17.80% | 6.62% | 8.48% | -8.09% | 19.57% |
Correlation
The correlation between FASE.L and MVED.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between FASE.L and MVED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASE.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск
FASE.L
MVED.L
Сравнение FASE.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASE.L | MVED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.06 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 2.97 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASE.L и MVED.L
Максимальная просадка FASE.L за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки MVED.L в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASE.L и MVED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASE.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -24.30% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -8.29% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -8.29% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.61% | -17.37% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -3.94% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.00% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.96% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASE.L и MVED.L
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FASE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASE.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.09% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 8.00% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 9.49% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 11.31% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 12.91% | +0.04% |
Сравнение комиссий FASE.L и MVED.L
FASE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MVED.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASE.L и MVED.L
Дивидендная доходность FASE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности MVED.L в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 2.71% | 2.61% | 3.72% | 3.54% | 3.47% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 2.52% | 2.69% | 2.56% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
FASE.L and MVED.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for MVED.L.
FASE.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while MVED.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.12% for FASE.L and 0.25% for MVED.L.
Подберите оптимальное распределение для FASE.L и MVED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор