Сравнение FAS с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
FAS и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FAS и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAS и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 39.90% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и XTAP
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
FAS vs. XTAP — Ранг доходности на риск
FAS
XTAP
Сравнение FAS c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 1.16 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.79 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.45 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.90 | -11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.16 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FAS и XTAP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и XTAP
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и XTAP
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAS | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -22.13% | -69.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -11.83% | -29.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | 0.00% | -35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -3.57% | -27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 1.73% | +13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и XTAP
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAS | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 0.99% | +13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 2.61% | +31.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 14.34% | +43.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 14.60% | +41.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.34% | 14.60% | +46.74% |