PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с SXLU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAS с SXLU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L).

FAS и SXLU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SXLU.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAS и SXLU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAS и SXLU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-29.22%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		7.46%15.70%22.97%-8.14%2.07%18.45%-1.27%25.13%2.96%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у SXLU.L с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции SXLU.L по среднегодовой доходности: 18.68% против 9.27% соответственно.

FAS

1 день
0.03%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-29.22%
6 месяцев
-25.74%
1 год
-17.78%
3 года*
32.33%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%

SXLU.L

1 день
1.19%
1 месяц
-2.72%
С начала года
7.46%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.77%
3 года*
13.76%
5 лет*
10.26%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с DPSTFAS с SOXLFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL
Часто сравнивают с SXLU.L:
SXLU.L с XLUSXLU.L с XLUP.LSXLU.L с IUUS.LSXLU.L с IDUSXLU.L с VHYL.ASSXLU.L с VUAG.LSXLU.L с IUSU.L

Сравнение комиссий FAS и SXLU.L

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SXLU.L в 0.15%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

FAS vs. SXLU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 33
Ранг коэф-та Мартина
SXLU.L
Ранг доходности на риск SXLU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLU.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLU.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c SXLU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASSXLU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

1.11

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.58

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.82

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

4.59

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. SXLU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SXLU.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и SXLU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASSXLU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.11

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.57

-0.38

Корреляция

Корреляция между FAS и SXLU.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и SXLU.L

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, тогда как SXLU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.78%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и SXLU.L

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки SXLU.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и SXLU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FASSXLU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-36.20%

-55.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-9.93%

-30.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-26.18%

-40.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-36.20%

-49.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-3.11%

-31.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-6.23%

-24.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

3.94%

+11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и SXLU.L

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASSXLU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

4.94%

+9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

10.29%

+24.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

16.85%

+40.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

16.82%

+38.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.34%

17.96%

+43.38%