PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с MIUFY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAS с MIUFY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR (MIUFY).

FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FAS и MIUFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR (MIUFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAS и MIUFY

2026 (YTD)202520242023
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-29.22%21.48%84.47%25.02%
MIUFY
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR		14.57%26.72%-7.14%29.38%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у MIUFY с доходностью 14.57%.

FAS

1 день
0.03%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-29.22%
6 месяцев
-25.74%
1 год
-17.78%
3 года*
32.33%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%

MIUFY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.63%
С начала года
14.57%
6 месяцев
9.46%
1 год
33.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с DPSTFAS с SOXLFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL

Доходность на риск

FAS vs. MIUFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 33
Ранг коэф-та Мартина
MIUFY
Ранг доходности на риск MIUFY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIUFY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIUFY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIUFY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIUFY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIUFY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c MIUFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR (MIUFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMIUFYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.61

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.25

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.58

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

3.45

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. MIUFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MIUFY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и MIUFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMIUFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.61

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.51

-0.32

Корреляция

Корреляция между FAS и MIUFY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и MIUFY

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, тогда как MIUFY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.78%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
MIUFY
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и MIUFY

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки MIUFY в -19.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и MIUFY.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMIUFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-19.19%

-72.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-18.05%

-22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-9.67%

-25.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-7.21%

-23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

8.27%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и MIUFY

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR (MIUFY) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIUFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMIUFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

5.80%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

38.62%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

54.41%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

48.48%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.34%

48.48%

+12.86%