Сравнение FAS с CRMU
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and CRMU (Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while CRMU tracks the Critical Metals Corp. (CRML). Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for CRMU.
Доходность
Сравнение доходности FAS и CRMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 41.93%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 22.50%
CRMU
- 1 день
- -13.83%
- 1 месяц
- -28.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAS и CRMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -4.40% |
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | -64.46% |
Correlation
The correlation between FAS and CRMU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. CRMU — Ранг доходности на риск
FAS
CRMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAS c CRMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAS | CRMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAS и CRMU
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки CRMU в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и CRMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -73.81% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -64.46% | +46.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.10% | -46.63% | +15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и CRMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 246.03% | -202.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.35% | 246.03% | -190.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.18% | 246.03% | -184.85% |
Сравнение комиссий FAS и CRMU
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CRMU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и CRMU
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, тогда как CRMU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.32% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and CRMU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.
FAS has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.00% for CRMU.
FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while CRMU tracks Critical Metals Corp. (CRML). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.75% for CRMU.
Подберите оптимальное распределение для FAS и CRMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор