Сравнение FAS с BEG
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FAS is passively managed, while BEG is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности FAS и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
FAS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 41.93%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 22.50%
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAS и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -10.50% | -0.93% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between FAS and BEG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. BEG — Ранг доходности на риск
FAS
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAS c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAS | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAS и BEG
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -59.85% | -31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -13.66% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.10% | -16.74% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 212.91% | -169.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.35% | 212.91% | -157.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.18% | 212.91% | -151.73% |
Сравнение комиссий FAS и BEG
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и BEG
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.32% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and BEG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.
FAS has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для FAS и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор