PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FARVX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARVX с FFANX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FARVX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - FARVX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FARVX returned 6.34%/yr vs 6.54%/yr for FFANX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FARVX charges 0.72%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.

Доходность

Сравнение доходности FARVX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A (FARVX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FARVX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью 6.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FARVX имеют среднегодовую доходность 6.34%, а акции FFANX немного впереди с 6.54%.

FARVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
3.60%
С начала года
4.91%
1 год
10.43%
3 года*
9.07%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.34%
Всё время*
5.21%

FFANX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
5.53%
С начала года
6.28%
1 год
12.77%
3 года*
10.23%
5 лет*
4.95%
10 лет*
6.54%
Всё время*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARVX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARVX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A		4.91%11.99%5.60%10.44%-14.84%6.49%11.79%15.89%-4.69%13.04%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		6.28%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Correlation

The correlation between FARVX and FFANX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г.

0.96

The correlation between FARVX and FFANX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с FARVX:
FARVX с ASFYXFARVX с FRQHXFARVX с WFSPXFARVX с PDAHXFARVX с PPLIXFARVX с SSBRXFARVX с FRQKX
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с FPURXFFANX с SCHD

Доходность на риск

FARVX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARVX
Ранг доходности на риск FARVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARVX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A (FARVX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FARVXFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.81

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.59

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.51

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

10.61

-0.59

FARVX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARVX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFANX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARVX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FARVX и FFANX

Максимальная просадка FARVX за все время составила -40.78%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARVX и FFANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARVXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.78%

-31.69%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-5.20%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.51%

-7.55%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-18.52%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.30%

-18.52%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.28%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.78%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.23%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FARVX и FFANX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A (FARVX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) имеют волатильность 2.16% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARVXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.15%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

6.23%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

7.24%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

7.97%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

7.72%

-0.35%

Сравнение комиссий FARVX и FFANX

FARVX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FFANX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARVX и FFANX

Дивидендная доходность FARVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности FFANX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARVX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A		2.54%2.59%2.48%2.24%3.28%4.43%3.60%2.90%6.63%24.94%1.97%4.19%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.67%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FARVX and FFANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FARVX has higher volatility (2.16%) compared to FFANX (2.15%). In terms of maximum drawdown, FARVX dropped -40.78% vs FFANX's -31.69%.

FARVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARVX и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор