Сравнение FARVX с FRQKX
FARVX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A) and FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FARVX charges 0.72%/yr vs 0.36%/yr for FRQKX.
Доходность
Сравнение доходности FARVX и FRQKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FARVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.34%
- Всё время*
- 5.21%
FRQKX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам FARVX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARVX Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A | 4.91% | 11.99% | 5.60% | 10.44% | -14.84% | 6.49% | 11.79% | 5.22% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.66% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Correlation
The correlation between FARVX and FRQKX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between FARVX and FRQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARVX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
FARVX
FRQKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FARVX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A (FARVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARVX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARVX и FRQKX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARVX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FARVX и FRQKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARVX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | — | — |
Сравнение комиссий FARVX и FRQKX
FARVX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARVX и FRQKX
Дивидендная доходность FARVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности FRQKX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARVX Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A | 2.54% | 2.59% | 2.48% | 2.24% | 3.28% | 4.43% | 3.60% | 2.90% | 6.63% | 24.94% | 1.97% | 4.19% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.28% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FARVX and FRQKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FARVX и FRQKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор