Сравнение FARFX с JRLVX
FARFX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A) and JRLVX (John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FARFX charges 0.73%/yr vs 0.01%/yr for JRLVX.
Доходность
Сравнение доходности FARFX и JRLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FARFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JRLVX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 10.85%
- Всё время*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам FARFX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 4.40% | 13.15% | 6.30% | 11.55% | -15.86% | 7.73% | 12.80% | 17.23% | -5.29% | 13.98% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 10.25% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Correlation
The correlation between FARFX and JRLVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between FARFX and JRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARFX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
FARFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JRLVX
Сравнение FARFX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARFX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARFX и JRLVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARFX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.53% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.53% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FARFX и JRLVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARFX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.16% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.90% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.94% | — |
Сравнение комиссий FARFX и JRLVX
FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARFX и JRLVX
Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности JRLVX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 3.35% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.22% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
FARFX and JRLVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FARFX и JRLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор