PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARFX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARFX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FARFX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARFX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		-0.13%13.15%6.30%11.55%-15.86%7.73%12.80%5.98%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

FARFX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.82%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.49%
10 лет*
6.33%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с FARFX:
FARFX с FFRHXFARFX с FRHMXFARFX с PDAHXFARFX с ASFYXFARFX с BDJFARFX с ECATFARFX с FASGX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий FARFX и FRQKX

FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

FARFX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARFX
Ранг доходности на риск FARFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARFX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARFXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.73

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.42

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.37

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

9.37

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARFX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARFX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARFXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между FARFX и FRQKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARFX и FRQKX

Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		2.45%2.43%2.35%2.21%4.50%4.96%3.36%3.64%6.83%24.58%2.20%4.23%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FARFX и FRQKX

Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARFXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-16.97%

-24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-3.42%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-16.97%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.45%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-3.95%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.86%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FARFX и FRQKX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARFXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.14%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

2.96%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

4.67%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

5.53%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

5.77%

+2.57%